麦考利久期与债券价格的...
用久期计算债券价格变动

一文看懂债券久期

因此就有必要引入一个新指标来度量债券寿命中的现金流模式(数量和时间
零息债券的久期为多少

基金小讲|债券基金之债券久期也不难

以麦考利久期(未考虑时间价值)为例:现在有两支债券,都需要花100
平价债券的久期公式

凸性在债券定价中的作用

如果一只附息债券的付息频率为每年一次,该券的麦考利久期和修正久期相
零息债券修正久期

浅说债券的凸性(Convexity)

0.5是常数，收益率的变化量也是假定相同的，那么只有通过凸性来维持

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